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有谁知道用R软件算极值VaR的程序？

最近我想用极值理论算巨灾损失的尾部风险（即算VaR）
听说只有R软件能算这个
哪位高手能提供一下类似的程序

或者推荐几本介绍这个的资料或者书籍
非常感谢

解决方法

VaR（Value at Risk）一般被称为“风险价值”或“在险价值”，指在一定的置信水平下，某一金融资产（或证券组合）在未来特定的一段时间内的最大可能损失。假定JP摩根公司在2004年置信水平为95%的日VaR值为960万美元，其含义指该公司可以以95%的把握保证，2004年某一特定时点上的金融资产在未来24小时内，由于市场价格变动带来的损失不会超过960万美元。或者说，只有5%的可能损失超过960万美元。与传统风险度量手段不同，VaR完全是基于统计分析基础上的风险度量技术，它的产生是JP摩根公司用来计算市场风险的产物。但是，VaR的分析方法目前正在逐步被引入信用风险管理领域。

国际上有关投资基金风险管理的技术正日益成熟，形成了包括资产配置(Asset Allocation)、资产选择(Asset Selection)、投资者监控(Manager Over－Sighting)等一系列风险管理手段和方法。通过建立科学的风险管理体系、采取稳健的风险管理手段，可以将开放式基金的风险控制在投资者可以接受的范围内。
近年来，国际金融界流行的一种金融风险管理方法，称为"在险价值"（value at risk， VAR）法。"在险价值"或称"VAR"值，就是在未来一定时间内，在给定的置信度水平下，任何一种金融工具或资产组合由于市场利率或是股价波动所产生的潜在的最大损失金额。
VAR技术是根据历史数据对未来潜在的损失进行估算，这些历史数据有的来自公开渠道的信息，有的则是公司内部搜集的信息。估算VAR值的模型有参量法、历史数据法、历史模拟法、和随即模拟法等。
VAR的风险管理原则是，根据计算出来的基金组合VAR值，进行风险均衡管理。基本思想是，对投资组合的在险价值波动范围，规定一个投资者可以接受的上限和下限，当投资组合的风险敞口度（即VAR值）超过该范围时即进行调整，使其回到该范围内。这是控制短期投资风险、增加开放式投资基金流动性的较好方法，其关键环节是如何在投资者可接受的范围内确定变动的上限和下限，同时又能较好地兼顾投资组合的利润目标。具体操作方法为：
当短期内投资组合的VAR值低于最低限时，把该投资组合中边际风险最低的资产卖出，同时补入该投资组合中边际风险最高的资产，直到整个投资组合的VAR值增至目标水平(在险价值的目标水平可定义为基准组合的平均在险价值，置信水平为95％)或组合中所有资产的边际风险都相等为止。需要注意的是，在风险均衡过程中，应保持各类资产比例不变，即股票、债券等的比例不能偏离基准配置(Benchmark Allocation)太多。当短期内投资组合的VAR值高于最高限时，把该投资组合中边际风险最高的资产卖出，同时补入该投资组合中边际风险最低的资产，直到整个投资组合的VAR值增至目标水平或所有资产的边际风险都相等为止。同样，在进行资产调整时，应保持投资组合的构成比例与基准构成的一致性。
VAR值最高限和最低限的敏感性分析表明：短期VAR值上限提高后，会增加投资组合的波动性，但组合收益没有明显改善；但降低VAR值下限一般会导致风险下降，但收益的下降比例要超出风险的下降程度。当短期VAR值的波动范围较窄时调整上下限，一般会导致收益的增幅超过风险的增幅。
国际上有关投资基金风险管理的技术正日益成熟，形成了包括资产配置(Asset Allocation)、资产选择(Asset Selection)、投资者监控(Manager Over－Sighting)等一系列风险管理手段和方法。通过建立科学的风险管理体系、采取稳健的风险管理手段，可以将开放式基金的风险控制在投资者可以接受的范围内。